单项选择题

下列关于投资组合的说法中，不正确的是( )。

A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
B．多种证券组合的有效集是一个平面
C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。
A．5元
B．9.2元
C．0元
D．24元
单项选择题
下列表述中，错误的足( )。
A．有时一项资产附带的期权比该资产本身更有价值
B．引导原则是行动传递信号原则的一个运用
C．金融资产投资活动是“有价值的创意原则”的主要应用领域
D．如果资本市场是完全有效的．购买或出售金融工具的交易的净现值为零
相关试题