假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：(结果均保留两位小数)
根据执行价格计算确定到期日期权价值。

【参考答案】

股价上行时期权到期日价值=12.5-6=6.5(元)
股价下行时期权到期日价值=8-6=2(元)