单项选择题

某商业银行采用回收现金流法计算违约损失率，若回收金额为2亿元，回收成本为 0.05亿元，违约风险暴露为2.14亿元，则该违约损失率为( )。

A．11.33%
B．8.88%
C．13%
D．16.78%
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单项选择题
本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
A．CreditMetfics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KPMG模型
单项选择题
小王投资1年期债券市场，假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为 ( )。
A．1.5%
B．2.5%
C．5%
D．10%
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