多项选择题

历史模拟法在计算VaR时具有的优点是( )。

A．概念直观、计算简单
B．无需进行分布假设
C．可以捕捉各种风险
D．可以有效处理非对称和后尾问题
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多项选择题
在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是( )。
A．VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B．VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应
多项选择题
套利定价理论的基本假设包括( )。
A．资本市场中资本和信息是自由流动的
B．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
C．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D．投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
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