股票现价为100美元，有两个连续的时间步，每个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树股价上涨10%或下跌10%，无风险年利率为8%(按连续复利计)。执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价值是多少

【参考答案】

本题中，u=1.10，d=0.90，r=0.08
则：
股票价格变动如图1所示，从二叉树的末端向回推......

(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)