问答题

假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。

(1)计算该组合的预期报酬率；(2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准差；(3)若AB证券完全负相关，计算该组合的标准差；(4)若AB证券相关系数为0.4，计算该组合的标准差； (5)若AB证券相关系数为-0.4，计算该组合的标准差；(6)计算完全投资于A和完全投资于B的预期报酬率和标准差。