判断题

如果某资产的β系数大于0，则说明该资产所含的系统风险大于市场组合的风险。 ( )

【参考答案】

错误

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问答题
甲公司持有A、B两种股票组成的证券投资组合，A、B的比重分别为40%和60%，其β系数分别为2.0和0.5，A股票收益率的标准差为20%，市场组合的风险收益率为 14%，无风险收益率为4%，市场组合收益率的标准差为8%。要求计算以下指标：(1) 甲公司证券组合的β系数；(2) 甲公司证券组合的风险收益率；(3) 甲公司证券组合的必要投资收益率；(4) A股票与市场组合收益率的协方差；(5) 计算A股票与市场组合的相关系数。
判断题
套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响。( )
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