单项选择题

在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．Altman的Z计分模型
B．Risk Calc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
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单项选择题
客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险
B．盈利能力和偿债能力，违约风险
C．收入水平和资产质量，流动风险
D．偿债能力和偿债意愿，流动风险
单项选择题
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
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