1、假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示：

A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为-1。 要求：

计算资产组合的预期收益率;

【参考答案】

A资产的预期收益率=1/3×30%+1/3×10%+1/3×(-7%)=11% 　　B资产的预期收益率=1/3×(-5%......

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