单项选择题

关于CreditMetrics模型，下列说法有误的是( )。

A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．creditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
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单项选择题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C．市场风险监管资本=VaR÷乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)
单项选择题
在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于( )。
A．基本面指标和财务指标
B．财务指标和财务指标
C．基本面指标和基本面指标
D．财务指标和基本面指标
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