单项选择题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )。

A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。
A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
单项选择题
商业银行的整体风险控制环境包括( )项要素。
A．3
B．4
C．5
D．6
相关试题