单项选择题

下列正确阐述关于资产组合模型监测商业银行组合风险的是( )。

A．Credit Potrtfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D．CreditMetlrics模型直接估计各敝口之间的相关性
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单项选择题
商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，重大的假设前提和参数修改应当由( )审批。
A．监事会
B．高级管理层
C．独立董事
D．风险管理委员会
单项选择题
久期缺口=( )。
A．资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
B．资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期
C．资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期
D．资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期
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