单项选择题

商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是( )。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险
D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示
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单项选择题
Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，得出的Z积分函数为： Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.006×4+0.999×5，其中Z作为违约风险的指标，Z值大小与违约概率的关系分析正确的是( )。
A．z值越高，违约率越低
B．Z值越高，违约率越高
C．无法判断两者关系
D．以上说法皆不正确
单项选择题
下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是( )。
A．监管资本
B．会计资本
C．经济资本
D．收益资本
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