问答题
下图有2个二叉树，左边描述了一个三年期零息债券价格，右边描述短期利率，每个期间价格或利率上移的概率为50％，如果该债券上附加一个卖出期权，行权时间是t=1，行权价格是0．83。
它的到期收益率是多少
【参考答案】
正确答案：在t=1时期，由于期权可以行权，则P11后的都变为了折现现金流。即 P21......
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