给定市场组合的预期收益率为10%，无风险收益为6%，证券A的β为0.85，证券B的β为1.20，试解答：
证券A和B的均衡收益率是多少

【参考答案】

E(r_A)=0.06+0.04×0.85=9.4%
E(r_B)=0.06+0.04×1.2=10.8%