单项选择题

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
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单项选择题
下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．易变负债与总资产的比率
D．流动资产与总资产的比率
单项选择题
下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。
A．总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B．累计总敞口头寸等于所有外币的多头头寸的总和
C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D．短边法计算的总敝口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
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