股票当前的价格是100元，以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是7元和3元。如果买入看涨期权、卖出看跌期权，再购入到期日价值为100元的无风险债券，则我们就复制了该股票的价值特征(可以叫做合成股票)。试问无风险债券的投资成本是多少如果偏离了这个价格，市场会发生怎样的套利行为

【参考答案】

(1)(1)积木分析组合金融工具
call多头的价值特征：折线ABC
put空头的价值特征：折线DE......

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