单项选择题

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于______。

A.2
B.3
C.4
D.5
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单项选择题
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是______。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
单项选择题
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会______。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断
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