问答题

一种欧式期权有效期为6个月，股票现价42美元，期权执行价格40美元，无风险利率为每年10%，波动率每年20%，计算看涨期权c和看跌期权p。

【参考答案】

一种欧式期权有效期为6个月，股票现价42美元，期权执行价格40美元，无风险利率为每年10%，波动率每年20%，计算看涨期......

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问答题

假定法定准备率是0.12，没有超额准备，对现金的需求是1000亿美元， (1)假定总准备金是400亿美元，货币供给是多少 (2)若中央银行把准备率提高到0.2，货币供给变动多少(假定总准备金仍是400亿美元) (3)中央银行买进10亿美元政府债券(存款准备金率0.12)，货币供给变动如何

问答题

经济的充分就业产出水平为700亿美元，在P=2时，总需求等于总供给。IS方程为y=1000-30r，这里C=30+0.8Yd，I=150-6r，Tx=100和C=100。LM曲线为Y=500+20r，这里 =200，P=2，货币需求为0.2y-4r。试问： (1)当政府支出增加15亿美元、总需求扩大、价格水平上升到2.22时，IS、LM方程如何变化 (2)求在P=2和2.22水平下的r、C和I水平。 (3)政府支出的增加对产出构成有何影响

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