多项选择题

利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E．假设条件与实际情况不符合
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多项选择题
商业银行风险管理流程包括( )。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
E．风险对冲
多项选择题
以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有( )。
A．风险分散
B．风险规避
C．风险转移
D．风险对冲
E．风险补偿
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