单项选择题

6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为( )元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。

A．＞-20
B．＜-20
C．＜20
D．＞20
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单项选择题
某套利者以63200元 吨的价格买入1手（1手=5吨）10月份铜期货合约，同时以63000元 吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元 吨和62850元 吨。最终该笔投资的结果为（）。

A．价差扩大了100元/吨，盈利500元 
B．价差扩大了200元/吨，盈利1000元 
C．价差缩小了100元/吨，亏损500元 
D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元
单项选择题
7月30日，11月份小麦期货合约价格为7.75美元 蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元 蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平，于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月 1日，11月份小麦期货合约价格为7.90美元 蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2.20美元 蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓，则收益为( )美元。
A．500
B．800
C．1000
D．2000
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