多项选择题
进行资产配置管理的原因有( )。
A.在半强势有效市场中,资产配置可以帮助降低风险、提高收益
B.资产配置可以帮助基金公司消除投资风险
C.资产配置可以帮助投资者降低单一资产的非系统性风险
D.资产配置可以吸引更多的资金进入基金市场
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多项选择题
下列资产中,流动性较强的有( )。
A.国库券
B.商业票据
C.现金
D.房地产
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多项选择题
关于买入并持有策略,下列说法中正确的有( )。
A.构造了某个投资组合后,在诸如3~5年的适当持有期间内不改变资产配置状态
B.是消极型的长期再平衡方式
C.适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者
D.具有交易成本和管理费用较小的优势
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多项选择题
运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括( )。
A.分析目前与未来的经济环境,确认经济环境可能存在的状态范围
B.预测在各种情景下,各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C.确定各情景发生的概率
D.以情景的发生概率为权重,通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
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多项选择题
运用动态资产配置的前提条件是( )。
A.资产管理人对风险的偏好
B.资产管理人对风险的规避
C.资产管理人能够准确地预测市场变化
D.资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案
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多项选择题
按时间跨度和风格类别不同,资产配置可分为( )。
A.全球资产配置
B.资产混合配置
C.战略性资产配置
D.战术性资产配置
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多项选择题
确定资产类别收益预期的主要方法有( )。
A.历史数据法
B.成本收益法
C.情景综合分析法
D.收益预测法
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多项选择题
历史数据法中的有关历史数据包括( )。
A.各类型资产的收益率数据
B.以标准差衡量的风险水平数据
C.不同类型资产之间的相关性
D.预测数据
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多项选择题
明确了风险和收益的正相关关系之后,资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括( )。
A.方差度量法
B.收益预期范围度量法
C.下跌概率法
D.情景综合分析法
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多项选择题
资产配置的目标在于以( )为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占比重,从而降低风险,提高投资收益,消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
A.资产类别的历史表现
B.资产类别的表现
C.投资人的风险偏好
D.投资人的风险规避
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多项选择题
下列关于资产的配置的说法,正确的有( )。
A.资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
B.资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
C.资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
D.资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
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