单项选择题

( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．蒙特卡洛模拟法
D．标准法
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单项选择题
在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。
A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
单项选择题
银行的流动性风险与( )没有关系。
A．资产负债期限结构
B．资产负债币种结构
C．资产负债分布结构
D．资产负债类别结构
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