判断题

巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 ( )

【参考答案】

正确

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单项选择题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，其累计死亡率(CMRn)计算公式为( )。
A．CMRn=1-SR1，·SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
B．CMRn=1-MMR(其中MMR为边际死亡率)
C．CMRn=1+MMR(其中MMR为边际死亡率)
D．CMRn=1+SR1·SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
单项选择题
银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，下列关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。
A．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
B．银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致
C．银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大
D．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
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