问答题

设c₁、c₂和c₃分别表示协议价格为X₁、X₂、X₃的欧式看涨期权的价格，其中X₃＞X₂＞X₁且X₃-X₂=X₂-X₁，所有期权的到期日相同，请证明：
c₂≤0.5(c₁+c₃)

【参考答案】

设c₁、c₂和c₃分别表示协议价格为X_{1......

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问答题

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