问答题

计算题

4月1日，某投资者持有的股票组合现值为371.25万，其中股票A、B、C、D、E占用的资金比例分别为30%、15%、15%、20%、20%，根据测算这五只股票与S&P500指数的β系数分别是1、1．2、1．6、0.9、1.1，为了防止股市下跌带来的损失，该投资者拟卖出6月到期的S&P500指数期货合约进行套期保值，4月1日的现货指数为1415点，6月到期的期货合约为1485点，到了6月1日，股市大跌，现货指数跌至1240点，期货指数跌至1303点，
问：
（1）该投资者的股票组合的β系数是多少。
（2）该投资者应卖出多少份期货合约进行套期保值。
（3）该投资者套期保值的结果如何。