单项选择题

根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　）。

A．甲的最优证券组合比乙的好
B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
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单项选择题
证券组合管理的步骤不包括（ ）。
A．投资组合业绩评估
B．确定证券投资政策
C．进行证券投资分析
D．风险与收益的匹配性
单项选择题
资本市场线(CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ）。I.有效组合的期望收益率Ⅱ.无风险证券收益率Ⅲ.市场组合的标准差IV.风险资产之间的协方差
A．I、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、IV
C．I、Ⅱ、IV
D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV
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