单项选择题

设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,r为无风险利率,d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft=()。

A.St[1+(d-(T-/360]
B.St+(r-(T-/360
C.
D.St+(r-(T-/360

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热门 试题

单项选择题
关于单项资产风险的度量,下列说法不正确的是()。

A.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.在数学上,这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量,σ2(=)
C.在实际中,也可使用历史数据来估计方差:假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1,2,…,,那么估计方差的公式为:
D.可能的收益率越分散,它们与期望收益率的偏离程度就越大,投资者承担的风险也就越大

单项选择题
某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化,则可以判断这种证券组合属于( )。
A.防御型证券组合
B.平衡型证券组合
C.收入型证券组合
D.增长型证券组合
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