单项选择题

11月19日，股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点。此时，12月19日到期的沪深300指数12月合约期价为2003.6点。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成份股年分红率为2.75%。
12月期货合约的价格存在( )机会。

A．套期保值
B．正向套利
C．反向套利
D．无套利
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单项选择题
假设股票买卖的双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖的双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点位的0.2%，借贷利率差为3.6%，期货买卖的双边手续费为0.2个指数点，期货买入和卖出的冲击成本为0.2个指数点，则无套利区间为( )。
A．[1900.6，1984.1]
B．[1928.7，1984.1]
C．[1928.7，1974.1]
D．[1928.7，1954.1]
单项选择题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月 20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是( )美元。
A．-75000
B．-25000
C．25000
D．75000
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