单项选择题

假设W₀为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W^为W在置信水平c下的最小价值，W^对应的投资回报率为R^*，则均值VaR的正确公式为( )。

A．-W₀R^*
B．-W₀(R^*-μ)
C．W₀R^*
D．W₀(R^*-μ)

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单项选择题

单项选择题

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。