单项选择题

监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数。但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

A．及时性假设
B．相关性假设
C．准确性假设
D．全部性假设

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单项选择题

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）的严格程序。

A．违约风险模型和模型独立控制
B．技术风险模型和模型独立预测
C．系统风险模型和模型独立操作
D．操作风险模型和模型独立验证

单项选择题

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等于18%。

A．零售商业银行业务
B．资产管理
C．支付和结算
D．零售经纪

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