假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为( )。

A．若A、B的收益率完全负相关，且收益率的标准差相等，以等量资金投资于A、B两项目，则组合的收益率标准差为0，表明非系统风险全部被抵消
B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C．若A和B的相关系数大于0，但小于1，组合后的非系统风险不能减少
D．若A、B的收益率完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少