单项选择题
A．将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 B．它反映了债券偿还期限与收益的关系 C．理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 D．收益率曲线的斜率总是大于零
A．收益差额没有关系 B．收益差额是递减的 C．收益差额是递增的 D．收益差额连续波动
A．构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格，因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩 B．公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制或者复制成本很高 C．总收益率依赖于对息票利息再投资利率的预期，如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩 D．指数化投资组合的业绩总是低于积极的投资组合