单项选择题

请根据以下提供的信息回答下列问题：
某银行2007年初的正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2007年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。 2007年，期初正常类贷款期间因回收减少了1 500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。银行新增贷款中，有 1 200亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。

X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（）。

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