单项选择题

在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有( )。

A．激进型风险
B．防卫型风险
C．平均风险
D．系统性风险
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单项选择题
采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表( )。
A．期权的执行价格
B．标的股票的市场价格
C．标的股票价格的波动率
D．权证的价格
单项选择题
理性投资者投资的目的是( )。
A．流动性最大化与风险最小化
B．投资价值区域化
C．投资效用最大化
D．投资预期收益与风险固定化
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