单项选择题

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

A．0.2%，0.04%
B．0.03%，0.03%
C．0.02%，0.3%
D．0.03%，0.04%
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单项选择题
久期(又称持续期)是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。关于久期公式dP dy=-D×P (1+y)，下列说法正确的是( )。
A．久期越长，价格的变动幅度越小
B．收益率与价格反向变动
C．久期公式中的D为修正久期
D．价格变动的程度与久期的长短无关
单项选择题
金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。下列关于预期损失的说法，不正确的是( )。
A．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失
B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
D．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
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