清晰的声誉风险管理流程包括（）。

A．久期缺口＝资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

A．是指信用风险损失分布的数学期望
B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C．是商业银行没有预计到的损失
D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E．预期损失率＝预期损失/资产风险敞口