投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动，但具体走势不确定。股票现价为每股100元，执行价格为100元的三个月看涨期权售价为10元，并且预期股票不支付红利。 (1)若无风险利率为8%，则执行价格为100元的三个月的该公司股票的看跌期权售价是多少 (2)请简要分析影响期权价值的因素。

【参考答案】

(1)看涨-看跌期权平价关系为： 看涨期权价格(C)-看跌期权价格(P) =股票现价(S)-执行价格现值[PV(X)] ......

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