单项选择题

VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。

A．期望
B．最小
C．最大
D．相对
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单项选择题
（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A．市场对冲
B．自我对冲
C．风险对冲
D．风险转移
单项选择题
风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和( )。
A．不良贷款迁徙率
B．次级贷款迁徙率
C．关注贷款迁徙率
D．可疑贷款迁徙率
单项选择题
关于股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标不能综合考察商业银行的盈利能力和风险水平，下列选项说法不正确的是( )。
A．股本收益率(RO和资产收益率(RO两项指标无法全面，深入的揭示商业银行的盈利能力
B．股本收益率(RO和资产收益率(RO两项指标反映的是商业银行长期稳定性以及盈利情况，忽视短期效益
C．股本收益率(RO和资产收益率(RO两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素
D．经风险调整的业绩评估方法(RAP能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平
单项选择题
《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本的计量三种方法不包括( )。
A．基本指标法
B．标准法
C．内部评级法
D．高级计量法
单项选择题
在我国银行业风险预警体系实践中，蓝色预警法是一种( )。
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相结合的分析法
D．以上皆不正确
单项选择题
商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和( )的评估。
A．交易风险
B．借款人信用
C．交易方式
D．宏观环境
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