多项选择题

根据无套利均衡原理,在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是( )。

A.银行间的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的远期利率
D.3年期的即期利率
E.市场在3期内的平均利率水平
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热门 试题

多项选择题
商业银行在进行操作风险评估过程中,所收集的损失数据应包括( )。
A.总损失额
B.损失事件发生的时间、发生的单位信息
C.总损失中收回部分的信息
D.损失事件发生的主要原因的描述信息
E.损失发生后所采取的有关补救措施
多项选择题
根据巴塞尔委员会的规定,为了具备使用标准法的资格,商业银行必须至少满足哪些条件( )。
A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D.必须具备完善,健康的公司治理结构
E.必须设立有专门的风险管理委员会,受董事会直接领导
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