已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券预期收益率与B证券预期收益率的协方差是0.0048。
    要求：   计算下列指标：
    ①该证券投资组合的预期收益率；
    ②A证券的标准差；
    ③B证券的标准差；
    ④A证券与B证券的相关系数；
    ⑤该证券投资组合的标准差。

 

【参考答案】

①投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②A证券的标准差=(0.0144)......

(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)