单项选择题

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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单项选择题
假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为( )，方差为( )。
A．1，0.9
B．0.9，1
C．1，1
D．0.9，0.9
单项选择题
巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A．累计总敞口头寸法
B．净总敞口头寸法
C．短边法
D．各类风险性资产余额
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