单项选择题

CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.正态
B.均匀
C.泊松
D.指数

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
2007年银行的正常贷款迁徙率为（）。

A.9.5%
B.10.1%
C.13.8%
D.14.6%
单项选择题
根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为（）亿元。

A.6.7
B.20.0
C.10.3
D.13.3
相关试题