单项选择题
某交易部门持有三种资产,占总资产的比例分别为20%、40%、40%,三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%,则该部门总的资产百分比收益率是( )。
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
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试题
单项选择题
用方差—协方差法计算VAR时,其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
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单项选择题
在对操作风险进行评估过程中,使用外部数据必须配合采用的方法是( )。
A.敏感性分析
B.专家的情景分析
C.基本指标法
D.标准法
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