单项选择题

假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是107万元。进行套期保值所需的合约份数为( )。

A．11
B．12
C．13
D．14
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买( )份日元期货合约。
A．1
B．2
C．3
D．4
单项选择题
通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法被称为 ( )。
A．静态套期保值策略
B．动态套期保值策略
C．被动套期保值策略
D．主动套期保值策略
相关试题