单项选择题

现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的______。

A．最大期望收益组合
B．最小方差组合
C．最优证券组合
D．有效证券组合
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么______。
A．甲的最优证券组合比乙的好
B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
单项选择题
假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取套期保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买______份日元期货合约。
A．1
B．2
C．3
D．4
相关试题