单项选择题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。

A．2%
B．3%
C．4%
D．7.75%
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
目前，我国证券投资基金管理费按( )计提。
A．H
B．周
C．月
D．季
单项选择题
基金将众多投资者的资金集中起来，委托基金管理人进行共同投资，表现出( )的特点。
A．集合理财
B．专业管
C．组合投资
D．利益共享
相关试题