多项选择题

布莱克—斯科尔斯模型的假定有( )

A．无风险利率r为常数；
B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C．标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
D．标的资产价格波动率为常数
E．假定标的资产价格遵从混沌理论
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多项选择题
根据期权定价理论，期权价值主要取决于( )。
A．执行价格
B．股票收益率
C．期权期限
D．通货膨胀率
E．市场无风险利率
多项选择题
有价证券风险溢价的大小取决于市场均衡的( )。
A．风险-收益比率
B．风险值的大小
C．市场利率水平
D．投资者的风险偏好程度
E．标的资产价格水平
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