单项选择题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为D_A＝5年，负债久期为D_L＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。

A．8.57
B．-8.57
C．9.00
D．-9.00

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热门试题

单项选择题

A．市场风险经济资本＝乘数因子×VaR
B．市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C．市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D．市场风险经济资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)

单项选择题

A．1
B．1.5
C．1.91
D．2

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。