单项选择题

( )是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。

A．准确性检验
B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
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单项选择题
下列不属于风险转移方式的是( )。
A．担保
B．保险
C．转让
D．客户分散
单项选择题
有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
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